盈利模式:只做1个品种,只持有1个品种(原创)

这周,交易部同事在收盘之余,在公众号号里辛勤整理了三位期货人物的经历,分别是敦和的叶庆均、斯坦利克罗、海龟的丹尼斯。这三位都是我个人比较认可的期货大家。克罗的成功是基于他的克罗交易系统。丹尼斯的成功也是基于他的海龟交易系统,而叶老师的成功,更是从企业的经营思维下,把交易权限下放到交易团队,而团队的成功也是基于多套完整的交易系统。

 

所以,交易系统对交易者而言,是非常重要的,一时的盈利或许可以靠运气,但几年长期的稳定,一定,必须是基于合理的交易系统。而交易系统的类型,我建议偏向趋势型的系统这也是我自己交易13年以来的经验总结,包括,我也希望引导大家树立正确的系统和理念。

 

看下,上面这张图数据统计,或许你就明白做趋势的胜率是多少。再看看这三位大家,都是以趋势为主导的系统。

 

上面三位期货大家身上,在我看来,都有一个共同点,就是交易模式背后的概率统计。怎么理解这个概率统计?今天,我想,谈谈对几个交易模式的分析理解,希望对大家有所借鉴。

 

一,盈利模式:只做1个品种,1年就只做1个固定的品种(比如螺纹)。 

 

你认为1年下来,你账户盈利的概率有多少?我认为概率很高。

 

很多新人,包括做了几年交易的,想下,你的持仓有几个品种?80%的人,一般账户都持有2个品种以上(包括亏损和盈利单)。但是,你想下,1年下来的结果,你最后盈利了吗?

 

1年只做1个品种,固定的1个品种,这个模式,也是我们交易部几个同事在做的1个模式。简单,大概率,盈利。

 

1年只做1个品种的结果分2种情况,1是如果1年是震荡,这个品种都没有行情,那么最坏结果,就是小亏或者保本。2是如果1年内有大行情,结果就是盈利。

 

以下面的系统信号做个举例参考。

 

看下,上面这个图。螺纹2019的1年1月-12月的走势图。2019年对螺纹来说,整体是震荡的一年。如上图,1年螺纹的交易系统信号。我们分析下他的概率结果。

 

红色,做多5笔。其中3笔中等盈利,1笔小盈,1笔小亏。结果盈利。

蓝色,做空4笔。其中1笔大盈,2笔小亏,1笔保本。结果盈利。

 

在看下螺纹2016年出大行情的那一年。

如上图。1年螺纹的交易系统信号。我们分析下他的概率结果。

 

红色,做多3笔。其中3笔大盈利。结果盈利。

蓝色,做空2笔。其中2笔小盈。结果盈利。

 

说句客观的话,这个品种,你也不知道哪一年,什么时候出大行情。如果他连续2年震荡呢?那么你要承担2年的亏损?

 

所以,我对交易部,对这个模式的规划,会做几个补充优化。

 

1,用这个品种的《季节规律分析表》来适当的过滤的这个品种的信号。系统的信号只可以作为辅助工具来参考,不能作为每次必须要入场的信号。

 

2,用仓位管理来规避风险,这个信号若不是特别有把握,但又怕错过,可以适当的减半仓位参与。灵活运行。

 

3,1个同事负责1个品种,目的是专注,只有专注,你才能足够了解这个品种的特性和规律。5个同事负责5个品种,1年中,允许其中3个品种是小亏小赚,剩下2个大概率是大赚的,算总账。如果1年5个品种都是小亏,这种概率是极低的,除非5个品种1年都不动。

 

好比,现在开店做生意,即使你现在赚钱,但是你不能保证你以后每年都赚钱,总有意外,做好最坏打算,在5年规划内,允许其中1-2年会是亏损,但是5年内,总的是盈利就行。

 

另外,从逆向思维的角度看,1年大家都没赚钱,大家都是一样,又有什么好失落的呢?另外,我自己交易做过来的心得,越是横盘了1年的品种,后面越是要关注,未来必是大突破行情,更要坚持,因为他的能量积蓄了很长时间而越是大跌之后的品种,越是要少动不做,因为获利盘一走,整个底部能量是很弱的,没人看好,说明,这次疫情一来,化工跌破2008年低点,但是我不会急着去抄底,至少要等他底部k线走扎实,或是站稳日60均线再去考虑。

 

 

二,盈利模式:行情启动,只做1个品种,只持有1个品种。

 

这个模式,是我个人目前在做的。我选择的方式,是从多个品种中选择1个最有把握的品种来攻。比如,品种,螺纹,铜,甲醇,沥青,棕榈油等这些品种都是我主做的。当他们中的其中1个出现系统信号,我不会都去交易,我会从形态中选择最有1把握的1个入场。

 

以下是几点是我的核心要点:

 

1,1年的次数再减少:我对这些品种,1年1个品种只设定出4个信号,或以下(周期长,出错率低)。

2,信号对比,选择最优:当这些品种出系统信号,我会从形态中最好的品种去做。

3,持仓只持有1个品种:规避了我的风险和交易次数,也让我有足够集中精力去做好持有。

4,从概率上讲,假设1个品种最大亏我本金的5%,我1年交易5个机会。我不太可能5次都亏损,只要其中有几次对,那么1年下来,大概率是赚钱的。

 

也可以理解为,每次打战,我会集中优势和精力去攻击1个战役。不会分兵去多线作战,这样容易顾此失彼。

 

 

三,盈利模式:多品种组合(备选)

 

不少人在交易时会觉得,1个品种,要是半年都没行情,我不就很被动了?

 

我是否可以在第1种盈利模式的基础上,再升级下,改变多品种持有?这个思路,等于把我前面在做的5个交易员,合在一个交易账户。

 

我们也在过去几年的实站中测试过,因为品种多,人精力毕竟有限,特别是面临5个品种同时损失时,账户面临的最大回撤的情况,如果是人工手动操作,心态在实战中是会受影响的

 

直到后面,我们改成电脑程序化自动执行+人工过滤

 

1,资金管理:比如用50万资金为例,每个品种每次最多亏0.5%。那么1年8次机会,合计最多亏4%。5个品种,就是1年最坏亏20%。

2,每个品种的每次亏损额度是相等的。

3,每个品种,1年8信号,总计大概率是赚钱的。

 

这个策略需要一定的坚持力,从最后的概率上分析,只要能坚持好,结果是大概率盈利的。这个模式方式,建议是在电脑上自动执行+人工适当的过滤,轻仓策略会比较舒服。

 

以上是个人对交易背后的概率分析,很多时候,我在执行自己的交易系统,连续错了2次的时候,我也能坦然接受,只要资金亏损回撤在我的计划之内,我就不怕,因为,我知道,这是合理的成本损失,同时从概率上讲,盈利是会在下笔单子中回来的。

 

交易系统的1年的长期概率是盈利的,中途的几次回撤是正常的,我把回撤和亏损理解为:人在奔跑中,适当的休息下,喘口气,是为了后面跑的更远!!

 

希望我的一点心得对大家的交易有启发帮助,谢谢

 

顺和博士

2020.4.16 23:30

 

 

 

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